| تاثیر مدل قیمت دارایی پایه در مدیریت ریسک اعتباری |
| کد مقاله : 1005-FEMATH5-FULL (R2) |
| نویسندگان: |
|
زینب عزیزی *1، امین کاظمی2، فاطمه عزیززاده3 1318 596 5749 2تهرانپارس وفادارشرقی خ رجایی کوچه چمران بن بست تیر پلاک 42 3گروه اموزشی ریاضیات مالی |
| چکیده مقاله: |
| ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک هاو شرکت های مالی است.این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.در نتیجه برای انداره گیری ریسک اعتباری توجه به احتمال نکول یعنی احتمال این که طرف قرارداددرمدت تعیین شده در قرارداد به تمام یا بخشی از تعهدات اش خواسته یا ناخواسته عمل نکند امر بسیار اساسی است.هدف اصلی این پژوهش بررسی ریسک اعتباری شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار است که ارزش دارایی های انها را بر اساس ارزش سهامشان در بورس می سنجیم.محاسبه ریسک اعتباری در این پژوهش بر اساس رویکرد مدرن است وتاثیرانتخاب مدل مربوطه به ارزش سهام بر احتمال نکول و در نهایت مدیریت ریسک اعتباری بررسی خواهدشد.مدل های مورد استفاده مدل بلک شولز و مدل هستون هستند بنابراین هر کدام از این مدلها روی سهام شرکت ها برازش شده و با روابط متناسب بامدل،احتمال نکول بدست می اید و نتایج انها باهم مقایسه می شوند. |
| کلیدواژه ها: |
| ریسک اعتباری-تلاطم تصادفی-احتمال نکول-مدل بلک شولز-مدل هستون |
| وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است |