اختیار معامله‏ ی کوانتو و ارزش‏گذاری آن با استفاده از مدل بلک-شولز
کد مقاله : 1019-FEMATH5-FULL
نویسندگان:
مریم رستمی نیا *
خرم آباد خیابان حسابی آرش ششم ساختمان ترنج بلوک d واحد هشت
چکیده مقاله:
یکی از انواع ابزار مالی کارآمد اختیار معامله ها هستند که شامل دو نوع اصلی است، اختیار خرید که به دارنده‏ ی آن این اختیار را می‏دهد تا دارایی پایه را با یک قیمت معین و در زمانی معین خریداری کند و اختیار فروش که به دارنده‏ ی آن این اختیار را می‏دهد که دارایی پایه را با یک قیمت معین و در زمانی معین بفروشد. به این اختیار معامله ها در حالت عادی اختیار معامله ی استاندار گفته می شود. اختیار معامله‏ ی غیر استاندارد اختیار معامله ای است که از نظر نوع دارایی پایه، زمان دریافت و یا چگونگی محاسبه‏ ی عایدی با اختیار معامله های استاندارد متفاوت است. این نوع اختیار معامله ها دارای ویژگی‏های پیچیده‏ تری بوده و معمولا در فرابورس معامله می‏شوند. از جمله آنها اختیار معامله‏ ی کوانتو است که دارایی پایه ی آن در یک پول رایج و عایدی آن در پول رایج دیگر تنظیم شده است و معمولا در بازارهای وابسته به پول رایج (در آنها قیمت یک دارایی پایه با یک نرخ مبادله‏ ی ارز ثابت، به یک دارایی پایه‏ ی دیگر تبدیل می‏شود) کاربرد دارد. در این مقاله به معرفی، بیان اهمیت، تاریخچه‏ ایی مختصر و ارزشگذاری این نوع اختیار معامله با استفاده از مدل بلک-شولز می‏پردازیم.
کلیدواژه ها:
اختیار معامله، اختیار معامله‏ی کوانتو، نرخ مبادله‏ی ارز، ارزش‏گذاری اختیار معامله، مدل بلک-شولز
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی
login