| مدل سازی تصادفی برای نسبت کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها |
| کد مقاله : 1031-FEMATH5-FULL (R1) |
| نویسندگان: |
|
عظیمه کرمپور *1، عبدالساده نیسی2 1اهواز- کوی رسالت-خیابان نهم-پلاک 2عضو هیات علمی داشنگاه علامه گروه ریاضی |
| چکیده مقاله: |
| هدف از این پژوهش بررسی اهمیت و نقش نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها می‌باشد در این راستا قصد داریم به بررسی مدلی تصادفی برای نسبت کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها بپردازیم. این نسبت از تقسیم سرمایه‌ی قانونی به دارایی‌های توام با ریسک محاسبه می‌شود، بنا بر این در این خصوص ابتدا به معرفی سرمایه‌ی قانونی و دارایی‌های توام با ریسک می‌پردازیم و نحوه‌ی محاسبه‌ی هر کدام را مطرح می‌کنیم، سپس به کمک مدل‌های تصادفی ارائه شده برای سرمایه‌ی قانونی و دارایی‌های توام با ریسک و با به کارگیری فرمول ایتو، مدلی تصادفی برای نسبت کفایت سرمایه‌ی بازل دو ارائه می‌دهیم و با کمک روش میلشتاین این مدل را گسسته سازی می‌کنیم، سرانجام با طرح مثال عددی نقش این معادلات را در مدیریت ریسک‌هایی چون ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار در بانک‌ها مطالعه می‌کنیم همچنین نشان خواهیم داد که این مدل چگونه تغییرات جزئی در ترازنامه‌ی یک بانک را برای ما روشن‌تر خواهد ساخت . |
| کلیدواژه ها: |
| معادله دیفرانسیل تصادفی، نسبت کفایت سرمایه، بازل دو، مدیریت ریسک |
| وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است |