| مدل سازی تصادفی دو شاخص سود آوری، نسبت بازده دارایی و نسبت بازده سهام در بانک‌ها |
| کد مقاله : 1033-FEMATH5-FULL (R1) |
| نویسندگان: |
|
عظیمه کرمپور *1، رجبعلی قاسمپور2 1اهواز- کوی رسالت-خیابان نهم-پلاک 2مازندران_آمل |
| چکیده مقاله: |
| بانک یک موسسه خدماتی است که نقش مهمی را در اقتصاد بازی می‌کند و امروزه یکی از بزرگترین ملاحظات اقتصادی، حفظ سوددهی بانک است که طبق مصوبه کفایت سرمایه بازل دو، همواره بانک‌ها برای مواجه با خطرهای احتمالی مقداری از سرمایه‌ی موجود در بانک را ذخیره می‌کنند اما افزایش این ذخیره سازی موجب کاهش سود در بانک‌ها می‌شود. بنا بر این با توجه به اهمیت بالای سوددهی در بانک‌ها ، قصد داریم در این مقاله به بررسی دو مدل مرتون و بلک شولز برای دو نسبت سودآوری، بازده دارایی و بازده سهام در بانک‌ها بپردازیم، خاطر نشان می‌شود که نسبت بازده دارایی‌ها از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات به دارایی‌ها و نسبت بازده سهام از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات به سرمایه‌ی سهامی به دست می‌آیند. در ابتدا بعد از مقدمه به معرفی مدل‌های بانکی می‌پردازیم و سپس مدل‌های تصادفی بلک‌و‌شولز و مرتون را برای نسبت‌های سوددهی بررسی می‌کنیم. در پایان تخمین نسبت‌های فوق را که به کمک مدل‌های تصادفی به دست آمده با داده‌‌های واقعی مورد سنجش قرار داده تا تاثیر مدل مرتون یا همان پرش-انتشار با فرایند لوی در نسبت‌های سوددهی بانک مشاهده شود. |
| کلیدواژه ها: |
| مدل سازی تصادفی- فرایند لوی- معادلات دیفرانسیل تصادفی |
| وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است |