| فرآیند تصادفی در بررسی ارزش یک سهم |
| کد مقاله : 1058-FEMATH5 (R1) |
| نویسندگان: |
|
عارف علی منش *1، رمضان رضائیان2، سید مصطفی میرزاده شیروانی3، حامد عظیمی پوستکلایی3 1مازندران-بابل-فلکه کشوری-خداداد15-خزان7 2مازندران-نور-ابتدای جاده چمستان-دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور-گروه ریاضی 3معلم-آموزش و پرورش |
| چکیده مقاله: |
| ریاضیات مالی و علم اقتصاد را می توان به یک شبکه ی مکمل مانندی تشبیه کرد بطوریکه با بررسی و تحلیل این دو مجموعه می توان به داده های مهمی دست یافت بطوریکه این تحلیل و بررسی ها می تواند یک ابزار ِپیش بینی نسبتا دقیقی در ارزش گذاری یک کالا یا یک سهم محسوب شود. در این مقاله هم ،نخست به بیانِ تعریفی از بازار بورس، فرآیند های تصادفی ،فرآیند ورشکستگی قمارباز و تاثیر این فرآیند در پیش بینی تصادفی قیمت یک سهم و همچنین با استفاده از این تعاریف ،به بیان فرم کلی اگلوی گام تصادفی پرداختیم.ورشکستگی قمارباز شاخه ای از فرآیند تصادفیست که برای استفاده از آن در بررسی ارزش یک سهم، ابتدا به بیان روش های مختف در ارزش گذاری یک سهم پرداختیم ، سپس با استفاده از بیان فرضیه الگوی گام تصادفی و مقایسه ی ارزش یک سهم در روز قبل و بعد از آن به یک روند مشخصی دست یافتیم |
| کلیدواژه ها: |
| فرآیندهای تصادفی،ورشکستگی قمارباز،فرضیه گام تصادفی،سهام |
| وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است |