| پیشبینی قیمت آتی سهم با استفاده از مدل سری زمانی ARIMA |
| کد مقاله : 1061-FEMATH5 (R2) |
| نویسندگان: |
|
سیده هلیا طباطبایی اوره * تهران امیرآباد شمالی بلوار آزادگان خیابان ٢٢ شرقی پلاک ٢٨ واحد ٦شرقی |
| چکیده مقاله: |
| بررسی و پیشبینی رفتار سرمایه گذاران در خرید و فروش سهام از مسائل مهم در بازار سرمایه است. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال حداکثر کردن سود خود در حداقل زمان ممکن هستند و از آنجا که بازار سهام بازاری است که رفتار تاریخی سرمایه‌گذاران قبلی در تصمیم گیری آتی آنها و حتی دیگران بسیار تاثیرگذار است، بکارگیری روش‌هایی که از داده‌های گذشته برای پیشبینی قیمت‌های آینده استفاده کند، بسیار حائز اهمیت است. یکی از روش هایی که برای پیش بینی بازده سهام بکار می رود استفاده از مدل ARIMA می باشد. در این روش رفتارهای تاریخی سرمایه‌گذاران به عنوان داده در نظر گرفته می‌شود و با این فرض که این رفتار در آینده تکرار می‌شود به پیشبینی مقادیر آتی می‌پردازد. در این مقاله با درنظرگرفتن قیمت‌های پایانی یک سهم در حال معامله در بازار بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 91/02/23 لغایت 96/07/15 به پیشبینی مقادیر آتی آن طی 5 روز معاملاتی بعد پرداخته‌ایم. نتایج بدست آمده از این مقاله نشان می‌دهد مدل انتخابی، مدل مناسبی بوده و مقادیر پیشبینی شده حداقل 97 درصد به مقادیر واقعی نزدیک هستند. |
| کلیدواژه ها: |
| مدل ARIMA، پیشبینی، بازده سهام، بازار سرمایه. |
| وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است |