| اختیار معامله ی کوانتو و ارزشگذاری آن با استفاده از مدل بلک-شولز |
| کد مقاله : 1019-FEMATH5-FULL |
| نویسندگان |
|
مریم رستمی نیا * خرم آباد خیابان حسابی آرش ششم ساختمان ترنج بلوک d واحد هشت |
| چکیده مقاله |
| یکی از انواع ابزار مالی کارآمد اختیار معامله ها هستند که شامل دو نوع اصلی است، اختیار خرید که به دارنده ی آن این اختیار را میدهد تا دارایی پایه را با یک قیمت معین و در زمانی معین خریداری کند و اختیار فروش که به دارنده ی آن این اختیار را میدهد که دارایی پایه را با یک قیمت معین و در زمانی معین بفروشد. به این اختیار معامله ها در حالت عادی اختیار معامله ی استاندار گفته می شود. اختیار معامله ی غیر استاندارد اختیار معامله ای است که از نظر نوع دارایی پایه، زمان دریافت و یا چگونگی محاسبه ی عایدی با اختیار معامله های استاندارد متفاوت است. این نوع اختیار معامله ها دارای ویژگیهای پیچیده تری بوده و معمولا در فرابورس معامله میشوند. از جمله آنها اختیار معامله ی کوانتو است که دارایی پایه ی آن در یک پول رایج و عایدی آن در پول رایج دیگر تنظیم شده است و معمولا در بازارهای وابسته به پول رایج (در آنها قیمت یک دارایی پایه با یک نرخ مبادله ی ارز ثابت، به یک دارایی پایه ی دیگر تبدیل میشود) کاربرد دارد. در این مقاله به معرفی، بیان اهمیت، تاریخچه ایی مختصر و ارزشگذاری این نوع اختیار معامله با استفاده از مدل بلک-شولز میپردازیم. |
| کلیدواژه ها |
| اختیار معامله، اختیار معاملهی کوانتو، نرخ مبادلهی ارز، ارزشگذاری اختیار معامله، مدل بلک-شولز |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارسال فایل های ارائه پوستر |