| بهینه سازی مدیریت پرتفوی با محدودیت و کنترل ریسک |
| کد مقاله : 1027-FEMATH5-FULL (R1) |
| نویسندگان |
|
سید علی محمد محسنی الحسینی *1، علی دلاورخلفی2 1دانشگاه یزد دانشکده علوم ریاضی 2دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد |
| چکیده مقاله |
| ما در اینجا مدل ریاضی مدیریت پرتفوی که در رابطه با می نیمم سازی خطای رهگیری با توجه به ریسک پذیری مدیران پرتفوی می باشدرا مورد بررسی قرار خواهیم داد. با توجه به این که مدیران پرتفوی در این مدل سعی برآن دارندکه عملکرد بهتری را نسبت به یک معیاربدست آورند، آیا بازده مازادبا ریسک پرتفوی تناسب دارد؟ چون مدیران فعال پرتفوی ممکن است به دنبال افزایش بازده مازاد نسبی باشندکه این خود ریسک پرتفوی را افزایش می دهد. به همین علت است که سرمایه گذاران برای کنترل رفتار مدیران پر تفوی، محدودیت هایی در میزان TVE قرار می دهند. این خود می تواند مشکلاتی رابه همراه داشته باشدکه برای رفع آن می توان از روش جدید VaR که در راستای محدود نمودن و کنترل ریسک می باشد گام برداشت. همچنین در این مقاله بین پرتفوی بهینه وپر تفوی بهینه نا مقید مقایسه صورت خواهد گرفت وضمنا مقایسه بین پرتفوی معیاروپرتفوی بهینه مقید انجام خواهد گرفت. |
| کلیدواژه ها |
| مدیریت پرتفوی، پرتفوی بهینه مقید، پر تفوی بهینه نا مقید. |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |