مدل سازی تصادفی برای نسبت کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها
کد مقاله : 1031-FEMATH5-FULL (R1)
نویسندگان
عظیمه کرمپور *1، عبدالساده نیسی2
1اهواز- کوی رسالت-خیابان نهم-پلاک
2عضو هیات علمی داشنگاه علامه گروه ریاضی
چکیده مقاله
هدف از این پژوهش بررسی اهمیت و نقش نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها می‌باشد در این راستا قصد داریم به بررسی مدلی تصادفی برای نسبت کفایت سرمایه‌ی بانک‎‌ها بپردازیم. این نسبت از تقسیم سرمایه‌ی قانونی به دارایی‌های توام با ریسک محاسبه می‌شود، بنا بر این در این خصوص ابتدا به معرفی سرمایه‌ی قانونی و دارایی‌های توام با ریسک می‌پردازیم و نحوه‌ی محاسبه‌ی هر کدام را مطرح می‌کنیم، سپس به کمک مدل‌های تصادفی ارائه شده برای سرمایه‌ی قانونی و دارایی‌های توام با ریسک و با به کارگیری فرمول ایتو، مدلی تصادفی برای نسبت کفایت سرمایه‌ی بازل دو ارائه می‌دهیم و با کمک روش میلشتاین این مدل را گسسته سازی می‌کنیم، سرانجام با طرح مثال عددی نقش این معادلات را در مدیریت ریسک‌هایی چون ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار در بانک‌ها مطالعه می‌کنیم همچنین نشان خواهیم داد که این مدل چگونه تغییرات جزئی در ترازنامه‌ی یک بانک را برای ما روشن‌تر خواهد ساخت .
کلیدواژه ها
معادله دیفرانسیل تصادفی، نسبت کفایت سرمایه، بازل دو، مدیریت ریسک
وضعیت: پذیرفته شده برای ارسال فایل های ارائه پوستر
login