| بررسی مدل های قیمت گذاری در بازار بورس تهران |
| کد مقاله : 1032-FEMATH5-FULL |
| نویسندگان |
|
محمد عبداله زاده بالانجی *1، صمد حداد2 1خیابان راهنمایی کوچه حشمتی پلاک 20 2دبیر ریاضی/ آموزش و پرورش |
| چکیده مقاله |
| ارتباط بین قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و رونق بازارهای سرمایه ای یک رابطه مستقیم است، پس هراندازه در ایجاد یک مدل مناسب قیمت گذاری موفق باشیم، شاهد جذب علاقه مندان برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ای خواهیم بود و سرانجام موجب رونق کسب و کار شرکت های عضو بازار سرمایه ای خواهد شد. هدف این مقاله ضمن معرفی مدل های قیمت گذاری و ریسک سیستماتیک، انتخاب یک مدل مناسب برای بازار بورس تهران و نزدیک کردن بازدهی مورد انتظار به واقعیت با بررسی انواع مدل قیمت گذاری که با استفاده از ضریب حساسیت (ضریب بتا) تعریف شده اند می باشد. در این مقاله میانگین آزمون های عملکرد 30 سهم در بازه دو ساله که از سایت رسمی بورس گرفته شده است، معیاری برای بررسی مدل ها قرار می دهیم. در پایان مقاله مدل قیمت گذاری که در بازار بورس تهران دارای بیشترین عملکرد می باشد ذکر می شود. |
| کلیدواژه ها |
| مدل CAPM، مدل C-CAPM، مدل D-CAPM. |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارسال فایل های ارائه پوستر |