| مطالعه ی مسائل کنترل بهینه ی تصادفی تعمیم یافته با مشاهدات جزئی و کاربرد آن در سیستم سرمایه گذاری |
| کد مقاله : 1055-FEMATH5 (R1) |
| نویسندگان |
|
علی پورشرافتان جهرمی *1، علی دلاورخلفی2 1شهرک انقلاب خیابان صدا و سیما کوچه 13 2دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد |
| چکیده مقاله |
| در این مقاله مسئله‌ی کنترل بهینه‌ی تصادفی تعمیم یافته با مشاهدات جزئی و ایجاد طرحی مالی جهت پیاده سازی مسئله ارائه شده است. هر مسئله کنترل بهینه تصادفی با مشاهدات جزئی شامل یک تابع هدف مینیمم شونده و دو دینامیک با نام های فرآیند حالت و فرآیند مشاهده می باشد. در این مقاله مسائل کنترل بهینه تصادفی با مشاهدات جزئی مطرح شده است، که در آن عامل کنترل در قسمت ضریب پخش دینامیک حالت ظاهر شده و تعمیم مییابد. در واقع هدف از یک مسئله کنترل بهینه با مشاهدات جزئی، به دست آوردن تقریب مناسب از جواب بر اساس فرآیند مشاهده می‌باشد، که این امر قبل از حصول کنترل حاصل نخواهد شد. لذا، پس از بیان فرضیات مورد نیاز ریاضیاتی، طریقه محاسبه کنترل و تقریب جواب به بیان فرضیات مالی پژوهش در زمینه ی نرخ ثروت پرداخته می شود. در نهایت مثالی مالی جهت بررسی کارایی روش ارائه شده در زمینه ی نرخ سرمایه گذاری در دارایی ریسکی بیان می گردد. |
| کلیدواژه ها |
| کنترل بهینه تصادفی، دستگاه با مشاهدهی جزئی، نرخ ثروت، دارایی ریسکی. |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |