| الگوهای تغییر پذیری (متقارن و نامتقارن ) برای مدل کردن نوسانات بازار سهام |
| کد مقاله : 1068-FEMATH5 |
| نویسندگان |
|
آذر غیاثی * دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبایی |
| چکیده مقاله |
| کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. در این کشورها نرخ ارز، قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم کلان نسبت به اقتصادهای پیشرفته و صنعتی بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و باعث می شود تا سرمایه گذاران نتوانند به سهولت و بااطمینان بیشتر در مورد سرمایه گذاری آتی تصمیم گیری کنند و احیاناً متحمل زیانهای وسیعی می شوند.در این تحقیق از الگوهای تغییر پذیری (متقارن و نامتقارن ) برای مدل کردن نوسانات بازار سهام در ایران استفاده شده است وکارایی آنها بر اساس سه ابزار اندازه گیری خطای آماری مقایسه شده اند که این سه معیار عبارتند از : حداقل مربعات خطا، ریشه‌ی حداقل مربعات خطا و حداقل مطلق درصد خطا. در کنار آن، همچنین به بررسی تاثیرات سایر عوامل موثر در تغییرات بازار سهام می‌پردازیم. داده‌های این مطالعه در بازه زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲ به صورت فصلی گردآوری شده اند. نتیجه به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که مدل نامتقارن کاربرد بهتری از مدل متقارن دارد. همچنین نتیجه بدست آمده نشان می دهد که نرخ ارز و قیمت نفت خام تاثیرات قابل توجهی بر تغیرات بازار سهام ایران در بازه‌های زمانی مورد تحقیق دارند. |
| کلیدواژه ها |
| نوسانات بازار سهام، الگوهای تغییر پذیری ،مدلهای پیش بینی |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |