| تقریب تابع چگالی احتمال فرآیند تصادفی CIR با استفاده از بسط چند جمله ای های هرمیت |
| کد مقاله : 1003-FEMATH5-FULL |
| نویسندگان: |
|
امین کاظمی *1، محمدعلی جعفری2، زینب عزیزی3 1تهرانپارس وفادارشرقی خ رجایی کوچه چمران بن بست تیر پلاک 42 2دانشگاه خوارزمی 3318 596 5749 |
| چکیده مقاله: |
| گاهی اوقات با فرآیند های تصادفی ای مواجه می شویم که تابع چگالی احتمال آن فرآیند تصادفی مشخص نیست، در این مواقع روش های متفاوتی را می توان استفاده نمود که یکی از این روش ها ، تقریب تابع چگالی احتمال آن فرآیند تصادفی است. در این مقاله ابتدا به شرح روش تقریب صریح تابع چگالی احتمال یک فرآیند تصادفی یک متغیره همگن با استفاده از بسط چندجمله ای هرمیت ( HPE ) می پردازیم ( این روش در سال 2002 توسط پرفسور ساهالیا برای تقریب صریح تابع چگالی احتمال یک فرآیند تصادفی یک متغیره همگن معرفی گردید، همچنین در سال 2003 دیدگاه مشابهی برای تقریب تابع چگالی احتمال یک فرآیند تصادفی یک متغیره ناهمگن توسط ایگورو ارائه گردید. ) و سپس از آن برای تقریب تابع چگالی احتمال فرآیند CIR استفاده می کنیم. همچنین در پایان دقت این روش را با استفاده از مثال های عددی مورد بررسی قرار خواهیم داد. |
| کلیدواژه ها: |
| چند جمله ای های هرمیت، تابع چگالی احتمال، فرآیند تصادفی CIR |
| وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است |